PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJI с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и CLF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,031.90%
1,523.00%
^DJI
CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

1.19

CLF:

-1.19

Коэф-т Сортино

^DJI:

1.73

CLF:

-2.04

Коэф-т Омега

^DJI:

1.22

CLF:

0.77

Коэф-т Кальмара

^DJI:

2.22

CLF:

-0.59

Коэф-т Мартина

^DJI:

6.50

CLF:

-1.64

Индекс Язвы

^DJI:

2.07%

CLF:

32.50%

Дневная вол-ть

^DJI:

11.34%

CLF:

44.92%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

^DJI:

-5.97%

CLF:

-90.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -53.28%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.19% соответственно.


^DJI

С начала года

12.30%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

8.99%

1 год

12.70%

5 лет

8.29%

10 лет

9.07%

CLF

С начала года

-53.28%

1 месяц

-15.05%

6 месяцев

-35.15%

1 год

-54.89%

5 лет

3.49%

10 лет

4.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.19-1.19
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0-1.000.001.002.003.001.73
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком00.800.901.001.101.201.301.401.22
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.22-0.59
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.50-1.64
^DJI
CLF

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
-1.19
^DJI
CLF

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.97%
-90.28%
^DJI
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.60%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
15.36%
^DJI
CLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab