PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с CLF

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или CLF.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и CLF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,941.27%
1,330.76%
^DJI
CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.35

CLF:

-0.88

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.62

CLF:

-1.38

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

CLF:

0.84

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.37

CLF:

-0.58

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.34

CLF:

-1.54

Индекс Язвы

^DJI:

4.45%

CLF:

34.95%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.03%

CLF:

61.37%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

^DJI:

-9.97%

CLF:

-91.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.55% соответственно.

^DJI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.04%

1 год

5.58%

5 лет

10.77%

10 лет

8.46%

CLF

С начала года

-10.53%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-38.70%

1 год

-53.43%

5 лет

14.00%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.35
CLF: -0.86
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJI: 0.62
CLF: -1.34
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJI: 1.09
CLF: 0.84
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.37
CLF: -0.57
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DJI: 1.34
CLF: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.86
^DJI
CLF

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-91.43%
^DJI
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 12.10%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 30.73%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
30.73%
^DJI
CLF